今日外汇市场分析：风险情绪仍将支撑美元欧洲央行加息步伐持续落后欧元仍有下行风险

2023-08-22 08:36:14来源：指股网

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昨日市场回顾

周四（10月13日）发布的美国通胀数据引发了整个金融市场的剧烈波动。美元指数在CPI公布后重挫跌破113，收跌0.724%,报112.47。美元指数日波幅接近200点，日元一度贬值至上世纪90年代初期水平。美国30年期国债收益率升至4%，为2011年以来最高水平。美国2年前国债收益率触及15年高位。美国10年期国债收益率一度突破4%。截至目前，美元报价112.440。

外汇市场基本面综述美国至10月8日当周初请失业金人数录得22.8万人，为2022年9月1日当周以来新高。美国抵押贷款利率飙升至20年新高，达6.92%。通胀保持强劲势头（1）美国9月未季调CPI年率8.2%，为2022年2月以来最小增幅（2）未季调核心CPI年率6.6%，为1982年8月以来最高（3）季调后CPI月率0.4%，再高于预期（4）美国短期利率交易员预计，美联储政策利率在2023年3月达到4.75%-5%区间的可能性越来越大。掉期市场完全定价美联储11月加息75个基点。消息人士透露，欧洲央行决策者本月早些时候讨论了削减3.3万亿欧元债券组合的详细时间表，并设想在2023年第二季度的某个时候开始进行量化紧缩。另外，欧洲央行管委Kazaks表示，欧洲央行应在10月加息75个基点，并在12月再迈出一大步。欧洲央行委员Simkus表示，现在倾向于本月加息75个基点，12月需要加息75或50个基点。英国政府正在讨论对上月宣布的财政计划进行修改，为逆转特拉斯的减税计划做准备，他们正在考虑可能放弃减税计划的哪些部分。英国央行利率期货降低了收紧预期，显示11月3日加息至3%或3.25%的概率分别为50%。当地时间10月13日，美国众议院特别调查委员会投票决定，就国会大厦骚乱事件传唤前总统特朗普作证。7、据《国会山报》当地时间10月13日报道，拜登政府将美国的新冠公共卫生紧急状态延长90天，以应对冬季可能出现的病例激增情况。机构观点汇总华侨永亨银行：预计镑美下个支撑位于1.0920和1.0780周三有媒体报道英国央行官员私下向银行业暗示，可能会延长直接购买债券的期限，这一消息刺激了英镑反弹。英国政府将于月底公布财政预预算，其表示不会逆转庞大的减税计划，亦不会减少公共开支。另外，近期英国经济数据低迷，8月三个月GDP月率录得-0.3%，工业生产月率更是录得-1.8%，进一步强化衰退担忧。预计镑美下个支撑位置见于1.0920和1.0780。MONEX证券：预计美加将在高位得到良好支撑9月非农把美联储政策转向的希望扼杀了，最新的CPl数据相当于板上钉钉，断言今年迄今美元升势见顶还为时过早。鉴于利率走高、股市走低，以及脆弱的风险情绪至少在未来两个月仍将持续，我们继续坚持看好美元。例如，对美国利率的持续支撑将使美国债券相对于加拿大债券的收益率溢价扩大，我们预计美加将继续在高位得到良好支撑，到达三个月预测目标1.40的风险也倾向于上行。美国银行：美元将进一步走强美元民意调查显示，共和党可能会在美国中期选举中拿下众议院。投资者调查和外汇波动率曲线显示，市场低估了美国中期选举。1994年和2010年的类似情况均表明，美元可能在年底前走强，随后在2023年下跌。当前外汇波动率尚未见顶，利率的分化与通胀上行的宏观环境有助于波动率上升至明年。我们预计，在今年剩余时间里，美元将进一步走强，并在一段时间维持强势。德国商业银行：欧美目前没有上行潜力由于欧洲央行的加息速度继续落后于美联储，欧元仍存在下行风险。外界认为欧洲央行在抗击通胀方面不那么坚定，这往往会令欧元承压。此外，未来几个月，能源危机仍将是拖累欧元的一个因素。预计2023年欧美将反弹，届时能源危机将被消化，欧元区增长前景更加光明。此外，由于美国经济衰退，美联储可能会小幅降息，这将进一步缩小货币政策之间的差距。（指股网编辑：林雪）

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